Hlavní stránka > Výsledky hledání: keywords:"skokový proces"
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Oceňování opcí a variance gama proces
 Moravec, Radek ; Málek, Jiří (vedoucí práce) ; Paholok, Igor (oponent)
Předložený text pojednává o problematice oceňování opcí prostřednictvím formulování čtyř oceňovacích modelů. Jedná se o syntézu náročného matematického aparátu s neustálým přihlížením k ekonomickému pozadí řešeného problému. Binomický model notně zjednodušuje realitu, přesto nachází uplatnění v teorii i praxi. Black-Scholesův model je vybudován na spojité dynamice ceny akcie a na normalitě její výnosnosti. Empirické zpochybnění těchto předpokladů a zohlednění toho, že cenu akcie ovlivňují nové informace, které se objevují v náhodných časových okamžicích a způsobují cenové skoky, vede k modelování náhodné složky výnosnosti akcie skokovými procesy. Prezentován je symetrický variance gamma proces. Při jeho aplikaci vykazuje výnosnost akcie v krátkém období těžší chvosty než normální rozdělení, v dlouhém období k normalitě konverguje. Symetrický variance gamma proces je zobecněn variance gamma procesem, který zohledňuje i asymetričnost rozdělení výnosnosti resp. skutečnost, že její levé chvosty bývají těžší než pravé.
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English